中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月7日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中金中證800指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 024870
下屬基金簡(jiǎn)稱 中金中證800指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金交易代碼 024871
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 王陽(yáng)峰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年07月11日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，本基金通過(guò)數(shù)量化的方法精選個(gè)股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，力求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證800指數(shù) 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要的股票投資策略為標(biāo)的指數(shù)投資策略，通過(guò)復(fù)制目標(biāo)股票指數(shù)作為基本投資組合，然后通過(guò)基本面與技術(shù)面等多種量化因子構(gòu)建量化增強(qiáng)策略，并根據(jù)策略對(duì)應(yīng)的股票權(quán)重調(diào)整基本投資組合，最后對(duì)投資組合進(jìn)行跟蹤誤差以及交易成本等相關(guān)優(yōu)化，力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的相對(duì)收益。具體包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、可轉(zhuǎn)債投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、股指期貨、國(guó)債期貨及股票期權(quán)的投資策略；6、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；7、融資投資策略；8、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
注：詳見(jiàn)《中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：暫無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：暫無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 費(fèi)用的計(jì)算方式及支付方式詳見(jiàn)招募說(shuō)明書及相關(guān)公告
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：暫無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；（5）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)
險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、管理風(fēng)險(xiǎn)；5、估值風(fēng)險(xiǎn)；6、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；9、其他風(fēng)險(xiǎn)；
10、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)
險(xiǎn)；（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（5）主動(dòng)增強(qiáng)投資
的風(fēng)險(xiǎn)；（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（7）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（8）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)；（9）
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（10）港股通機(jī)制下，港股投資的風(fēng)險(xiǎn)；（11）期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（12）資
產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（13）期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（14）流動(dòng)性受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（15）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（16）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（17）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；（18）證券公司短期公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)；
（19）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
本基金的募集申請(qǐng)于2025年6月27日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1354號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予中金中證800
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)
值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時(shí)相關(guān)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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